Re: Wyniki

Dobór odpowiedniego parametru dla średniej kroczącej, czyli długości okresu, dla którego jest ona obliczana, wymaga optymalizacji na danych historycznych

Każdy rynek ma własną specyfikę – zakres zmienności kursu, długość trendów czy wolumen obrotu. Różne wielkości tych zmiennych sprawiają, że średnia krocząca o przyjętym odgórnie parametrze na jednych rynkach będzie dawać dobre sygnały kupna i informacje o kierunku trendu, a na innych będzie zupełnie nieprzydatna.

Aby znaleźć optymalny parametr dla danego rynku, należy przeprowadzić test na danych historycznych, czyli tzw. optymalizację. Robi się to przy użyciu programów do analizy technicznej, np. MetaStocka lub AmiBrokera. Procedura testu polega na tym, że program bada średnią o różnych parametrach dla zadanego warunku. Przykładowo, jeśli chcemy sprawdzić, przy jakiej długości okresu średnia dawała najlepsze sygnały kupna (cena przebija od dołu średnią), musimy zlecić programowi test pod kątem zysku z wygenerowanych sygnałów. W wynikach zobaczymy zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych długości okresów, dzięki czemu będziemy mogli wybrać najbardziej dochodowy parametr.

Wybierając na tej podstawie długość okresu dla średniej kroczącej, trzeba mieć świadomość, że test przeprowadzony był na danych historycznych. Istnieje zatem ryzyko, że zastosowanie średniej w realnych warunkach nie będzie przynosić już tak zadowalających wyników jak podczas testu.

Udanej lektury.

Pozdr. Grzegorz