7.11.25 - Marshall i Qube musieli dobrać u brokerów, aby tłuczenie kursu było możliwe !!!! Nawet to, że niektóre małe fundy long im sprzedali nie wystarczyło. Widać to w KNF.

Shorty zaciekle szukają pożyczkodawców, może pejsy im pożycza kto wie. Tylko koszt pożyczki wysoki. Raczej nie kalkuluje się .

No ładnie zwiększyli. Dlatego też nie martwi mnie tak ten spadek bo widać że jest sponsorowany.

Ile tak można? Już pampersów zabrakło w mojej wsi zgierzu

Najgorsze w tym jest to że nikt tego nie kupuje, shorty to iż co chcą, bananowa giełda, szkoda pieniędzy dla tej nędzy

Bo to jest zmowa, zaplanowane działanie.Mają być obroty jak w warzywniaku.Znudzeni oddadzą.

Spokojnie ,longi czekają ,aż shorty wystrzelają się na maxa i wtedy uderza. Utilizalion jest już prawie 100% ,więc robi się ciekawie . Panika shorta stworzy historyczny SS na GPW ,który wszyscy zapamiętają na długie lata.

To jest prawdziwa gra psychologiczna ! Akcje mogą leżeć latami. Nas drobnych akcjonariuszy nie kosztuje to wiele. Za to shorty już prawie 5% hehe

Dnia 2025-11-12 o godz. 10:30 ~PIOTR napisał(a):
> To jest prawdziwa gra psychologiczna ! Akcje mogą leżeć latami. Nas drobnych akcjonariuszy nie kosztuje to wiele. Za to shorty już prawie 5% hehe

##########
Nie tylko te 5 % z pożyczek.
Ponieważ każda pożyczka akcji jest zabezpieczona gotówką (wpłaty za nieoprocentowane konto pożyczkodawcy) i/lub zabezpieczeniami niepieniężnymi z marginesem 102–105 %. Rodzaje zabezpieczeń i poziomy zabezpieczenia są stale weryfikowane w oparciu o aktualne warunki rynkowe. Im jest mniej dostępnych akcji, tym te zabezpieczenia są wyższe.

Dnia 2025-11-12 o godz. 11:03 ~Delaware napisał(a):
> Dnia 2025-11-12 o godz. 10:30 ~PIOTR napisał(a):
> > To jest prawdziwa gra psychologiczna ! Akcje mogą leżeć latami. Nas drobnych akcjonariuszy nie kosztuje to wiele. Za to shorty już prawie 5% hehe
>
> ##########
> Nie tylko te 5 % z pożyczek.
> Ponieważ każda pożyczka akcji jest zabezpieczona gotówką (wpłaty za nieoprocentowane konto pożyczkodawcy) i/lub zabezpieczeniami niepieniężnymi z marginesem 102–105 %. Rodzaje zabezpieczeń i poziomy zabezpieczenia są stale weryfikowane w oparciu o aktualne warunki rynkowe. Im jest mniej dostępnych akcji, tym te zabezpieczenia są wyższe.
>

##
Licząc „na okrągło” to mają zablokowane prawie 2 mld.
Średnia CTB , te 4,43 % to ”statystyczne gołąbki”, bo gadżet pokazuje, że średnia ostatnich pożyczek wyniosła 18,83% , a do tego Util wrócił na 100%.

tak po prawdzie gdyby Dariusz nie naobiecywał złotych gór to czorty w takiej ilości zapewne by się nie zleciały

Tylko czemu zgłoszenia dotyczące 7.11 są ujawniane 12.11.
Zgodnie z rozporządzeniem maja być do 15:30 następnego dnia handlowego
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 236/2012
Artykuł  9 Sposoby zgłaszania i ujawniania
2.  Pozycja krótka netto jest obliczana o godzinie 24.00 po zakończeniu dnia handlowego, w którym dana osoba fizyczna lub prawna posiadała stosowną pozycję. Pora ta dotyczy wszystkich transakcji, niezależnie od sposobu dokonywania obrotu, w tym transakcji dokonywanych ręcznie lub automatycznie, oraz niezależnie od tego, czy transakcji tych dokonano w normalnych godzinach handlu. Zgłoszenia lub ujawnienia dokonuje się nie później niż o godz. 15.30 następnego dnia handlowego. Terminy określone w niniejszym ustępie oblicza się zgodnie z czasem obowiązującym w państwie członkowskim odpowiedniego właściwego organu, któremu dana pozycja musi zostać zgłoszona.

Dnia 2025-11-12 o godz. 13:03 ~slawek2709 napisał(a):
> Tylko czemu zgłoszenia dotyczące 7.11 są ujawniane 12.11.
> Zgodnie z rozporządzeniem maja być do 15:30 następnego dnia handlowego
> ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 236/2012
> Artykuł  9 Sposoby zgłaszania i ujawniania
> 2.  Pozycja krótka netto jest obliczana o godzinie 24.00 po zakończeniu dnia handlowego, w którym dana osoba fizyczna lub prawna posiadała stosowną pozycję. Pora ta dotyczy wszystkich transakcji, niezależnie od sposobu dokonywania obrotu, w tym transakcji dokonywanych ręcznie lub automatycznie, oraz niezależnie od tego, czy transakcji tych dokonano w normalnych godzinach handlu. Zgłoszenia lub ujawnienia dokonuje się nie później niż o godz. 15.30 następnego dnia handlowego. Terminy określone w niniejszym ustępie oblicza się zgodnie z czasem obowiązującym w państwie członkowskim odpowiedniego właściwego organu, któremu dana pozycja musi zostać zgłoszona.

########
07.11.`25 to był piątek. Więc musieli zgłosić w poniedziałek 10.11.`25 (dzień handlowy-sesja) do 15.30. (zgłoszenia są on-line). A wiadomo, że urzędy (w tym KNF) w poniedziałek 10.11.`25 nie pracowały (miały wolne za 01.11.~25), więc dlatego dopiero 12.11.`25 zostało opublikowane.
Tak to już jest z urzędami !!!!!!!!

> ########
> 07.11.`25 to był piątek. Więc musieli zgłosić w poniedziałek 10.11.`25 (dzień handlowy-sesja) do 15.30. (zgłoszenia są on-line). A wiadomo, że urzędy (w tym KNF) w poniedziałek 10.11.`25 nie pracowały (miały wolne za 01.11.~25), więc dlatego dopiero 12.11.`25 zostało opublikowane.
> Tak to już jest z urzędami !!!!!!!!

##
Rzuć proszę okiem w short score… skąd taka różnica z dnia na dzień, tym bardziej, że nie było wczoraj sesji, a parametry powinny raczej dodawać punktów?
Po rejestrach nie widać, ale do tego musiałby jakiś podmiot istotne short wartości zamknąć (?)... może „jeszcze” nie widać?

Dnia 2025-11-12 o godz. 13:34 ~ka napisał(a):
> > ########
> > 07.11.`25 to był piątek. Więc musieli zgłosić w poniedziałek 10.11.`25 (dzień handlowy-sesja) do 15.30. (zgłoszenia są on-line). A wiadomo, że urzędy (w tym KNF) w poniedziałek 10.11.`25 nie pracowały (miały wolne za 01.11.~25), więc dlatego dopiero 12.11.`25 zostało opublikowane.
> > Tak to już jest z urzędami !!!!!!!!
>
> ##
> Rzuć proszę okiem w short score… skąd taka różnica z dnia na dzień, tym bardziej, że nie było wczoraj sesji, a parametry powinny raczej dodawać punktów?
> Po rejestrach nie widać, ale do tego musiałby jakiś podmiot istotne short wartości zamknąć (?)... może „jeszcze” nie widać?

####
Ortex pracuje na pewnym amerykańskim programie ..... (Ortex nigdy nie ujawniła tego !!!) więc Ja też nie będę ujawniał. Program ten nie ciąga rzeczywistych danych ze wszystkich giełd świata. Tylko z części giełd ma na bieżąco. Resztę pobiera po zamknięciach sesji. Czyli ma bieżące i opóźnione dane do 3-5 dni. Te dane się "mieszają".
Stąd pojawiają się te niezgodności.

> > ##
> > Rzuć proszę okiem w short score… skąd taka różnica z dnia na dzień, tym bardziej, że nie było wczoraj sesji, a parametry powinny raczej dodawać punktów?
> > Po rejestrach nie widać, ale do tego musiałby jakiś podmiot istotne short wartości zamknąć (?)... może „jeszcze” nie widać?
>
> ####
> Ortex pracuje na pewnym amerykańskim programie ..... (Ortex nigdy nie ujawniła tego !!!) więc Ja też nie będę ujawniał. Program ten nie ciąga rzeczywistych danych ze wszystkich giełd świata. Tylko z części giełd ma na bieżąco. Resztę pobiera po zamknięciach sesji. Czyli ma bieżące i opóźnione dane do 3-5 dni. Te dane się "mieszają".
> Stąd pojawiają się te niezgodności.
##
A te dane „po zamknięciu” to im gołębiami pocztowymi puszczają, że mają dopiero 3-5 dni? :-D
Jedyne co ja tu widzę w kategorii „mieszanie” , to piasek z cementem i prętami zbrojonymi na podłodze od 16/10… i dziewiąte sprawdzenie czy aby na pewno trzyma :)))
Ale ok, zostawmy te duperele statystyczne, bo jak trzyma to znaczy, że warto dobrać.

Dnia 2025-11-12 o godz. 14:17 ~ka napisał(a):
> > > ##
> > > Rzuć proszę okiem w short score… skąd taka różnica z dnia na dzień, tym bardziej, że nie było wczoraj sesji, a parametry powinny raczej dodawać punktów?
> > > Po rejestrach nie widać, ale do tego musiałby jakiś podmiot istotne short wartości zamknąć (?)... może „jeszcze” nie widać?
> >
> > ####
> > Ortex pracuje na pewnym amerykańskim programie ..... (Ortex nigdy nie ujawniła tego !!!) więc Ja też nie będę ujawniał. Program ten nie ciąga rzeczywistych danych ze wszystkich giełd świata. Tylko z części giełd ma na bieżąco. Resztę pobiera po zamknięciach sesji. Czyli ma bieżące i opóźnione dane do 3-5 dni. Te dane się "mieszają".
> > Stąd pojawiają się te niezgodności.
> ##
> A te dane „po zamknięciu” to im gołębiami pocztowymi puszczają, że mają dopiero 3-5 dni? :-D
> Jedyne co ja tu widzę w kategorii „mieszanie” , to piasek z cementem i prętami zbrojonymi na podłodze od 16/10… i dziewiąte sprawdzenie czy aby na pewno trzyma :)))
> Ale ok, zostawmy te duperele statystyczne, bo jak trzyma to znaczy, że warto dobrać.
>
#####
No cóż ~ka , masz zatem własny gołębnik, i chciała być na boku coś robić !! :-)))).
Nic z tego.

Ortex też jest podłączony do różnych rejestrów na całym świecie.
Np. rejestry "dark pools", Finra (gdzie składane są także dzienne raporty), SEC, OTC, CBOE,  PSX/BX i inne obowiązujące w danej jurysdykcji (dane są publikowane przez organy regulacyjne tych krajów). Tam obowiązują różne terminy zgłaszania zarówno akcji wypożyczonych (przez fundy i brokerów) jak i akcji granych na krótko.
Nawet do KNF raportuje się następnego dnia sesyjnego do 15.30.
A tendencja jest taka, że shorty max opóźniają te zgłoszenia. 
Stąd te opóźnienia w Ortex i u innych podobnych platform.
 
Ps. żeby lepiej zrozumieć mieszanie to proponuję, odbyć staż jako pomocnik przy betoniarce :-))))
Ale bez urazy, u mnie przy budowie rodzinnego domu wszyscy odbyli taki staż (bez względu na płeć), gdy np. wynajęty robotnik miał tzw. kilkudniowy ciąg alkoholowy.

Jeśli faktycznie util jest 100 %, do b.dobry znak, że w krótkim czasie będą musieli postawić kolejną drabinkę.
Poza tym to także znak, że limity pożyczkowe u zagranicznych fundów zostały wyczerpane.
 

To powiedzcie Nasze forumowe mądre głowy (poważnie mówię) skoro util kręci sie w okolicach 100% bądź bardzo blisko to skąd biora kolejne akcje na dołowanie kursu? Tak sobie myślę że albo skubią algorytmy po 5 akcji co widzimy i nie windują kursu I później wrzucają w rynek znowu zaniżając kurs lub jadą po bandzie i sprzedaj akcje do zbicia kursu które mają w buforze ale to juz ekstremalnie ryzykowne. Czy macie inne pomysły skąd biorą akcje.

Nie jest to dla nich ryzykowne bo tu wolumeny sa marne. Dzisiaj wystarczyło tak w zaokrągleniu 100tys akcji i to grubym zaokrągleniu. Jeden zrzut i potem trzymanie kursu pod drugi zrzut. Pierwszy to jakies 25tys drugi to z oko 50tys lecznie z tym by zbic ewentualne odbicie. Takie wolumeny to oni zawsze ogarną. Do tego maja na pewno jakiś zapas. To co my widzimy w KNF w końcu 10 funduszy i one grają ze sobą. Sam spadek o 50% przecież nie ma sensu fundamentalnie. Jak teraz Ty miał byś 200mln na zbyciu i konsekwentnie zaczął być kupować to pewnie też 200 baniek wystarczyło by ci na dojście z kursem do 160zl bo za tobą pojawił by sie inny kapitał. Zobaczymy do ilu im sie uda zbić. Generalnie tu nie chodzi o wyniki bo one w tym momencie juz sa drugorzędne to bardziej gra o to czy po stronie long znajdzie sie duzy gracz który podejmie rękawicę.

> Ps. żeby lepiej zrozumieć mieszanie to proponuję, odbyć staż jako pomocnik przy betoniarce :-))))
> Ale bez urazy, u mnie przy budowie rodzinnego domu wszyscy odbyli taki staż (bez względu na płeć), gdy np. wynajęty robotnik miał tzw. kilkudniowy ciąg alkoholowy.
>
> Jeśli faktycznie util jest 100 %, do b.dobry znak, że w krótkim czasie będą musieli postawić kolejną drabinkę.
> Poza tym to także znak, że limity pożyczkowe u zagranicznych fundów zostały wyczerpane.
>
>
##
Kobiety mają funkcję mieszania zakodowaną genetycznie w DNA :))

Drabinki, drabinkami, ale nie da się nie zauważyć, że w arkuszu zleceń dzisiaj przybyło prawie 100 tys. czyli ulica też konkretnie zbiera.

Nie musieli wszystkiego wrzucić w rynek, widzimy to na XTB gdzie short powiększa pożyczkę a kurs rosnie