Giełdy warszawskiej akurat bym nie wyróżnił, bo cechy fraktalne (powtarzające się w różnych przedziałach czasu formacje, schematy) ma większość rynków - akcji, walut, surowców. Cechy fraktalne można byłoby udowodnić jedynie podając statystyczne wyliczenia sprawdzalności danych formacji. Jest publikacja na ten temat - Encyclopedia of chart patterns, Thomas N. Bulkovski, w której autor przeprowadza właśnie taką statystykę. Teoria fraktali na giełdzie niewątpliwie łączy się też, a raczej jest podstawą popularnej teorii fal Eliotta mówiącej o pięciu falach impulsu oraz trzech falach korekty, w której z kolei podfale impulsu składają się również z trzech fal impulsu mniejszego rzędu i dwóch korekty itd. Jest to właśnie charakterystyczne dla fraktala. Dowiedzenie, że dany rynek ma cechy fraktalne (przykładowo WGPW) musiałoby więc polegać na dowiedzeniu, że rynek zachowuje się w ten sposób - falowo, np. podlega regułom teorii fal Elliotta. Jest na ten temat bardzo dużo literatury, dużo znaleźć można także w internecie. Myślę, że nie da się tego streścić w kilku zdaniach.
