NBP: system finansowy Polski funkcjonuje stabilnie

System finansowy Polski funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla stabilności niezmiennie znajduje się na podwyższonym poziomie - napisano w raporcie NBP. Dodano, że perspektywy dla akcji kredytowej pozostają obciążone niepewnością związaną z projektami ustaw dot. kredytów FX.

"Polski system finansowy funkcjonuje stabilnie, a natężenie zagrożeń dla jego stabilności nie zmieniło się istotnie w okresie od publikacji poprzedniej edycji raportu. Pozostaje jednak ono na podwyższonym poziomie, głównie z uwagi na utrzymującą się niepewność w otoczeniu polskiej gospodarki" - napisano w raporcie.

"Możliwość wystąpienia zmian w krajowym otoczeniu prawnym systemu finansowego, których skutkiem ubocznym może być osłabienie odporności systemu finansowego, zwłaszcza banków, na szoki nadal istnieje, aczkolwiek prawdopodobieństwo wystąpienia takich zmian zmalało" - dodano.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że akcję kredytową może hamować niepewność związana z projektami ustaw dot. kredytów walutowych.

"Perspektywy dla akcji kredytowej pozostają także obciążone niepewnością związaną z już procedowanymi, jak i zapowiadanymi projektami ustaw dotyczącymi kredytów walutowych" - napisano.

"Koszty zwrotu tzw. spreadów obniżyłyby wyniki finansowe banków, a w przypadku niektórych z nich obciążyłyby bezpośrednio kapitały własne" - dodano.

Większość banków jest w stanie zaabsorbować skutki potencjalnych szoków dla systemu finansowego

Wyniki testów warunków skrajnych wskazują, że większość banków jest w stanie zaabsorbować skutki potencjalnych szoków dla systemu finansowego - ocenili analitycy NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego. Niedobór kapitału banków w scenariuszu referencyjnym wyniósłby 8,51 mld zł, a w scenariuszu szokowym sięgnąłby 22,8 mld zł w latach 2017-2019.

"Wyniki testów warunków skrajnych i symulacji zdolności absorbowania strat wskazują, że większość banków jest w stanie zaabsorbować skutki szoków związanych ze zidentyfikowanymi przyszłymi zagrożeniami w systemie finansowym i jego otoczeniu gospodarczym i nadal spełniać wymogi adekwatności kapitałowej. Spadek zyskowności banków powoduje jednak, że koszt pozyskania kapitału na rynku przewyższa rentowność aktywów, co może ograniczać możliwość wzmacniania kapitału ze źródeł zewnętrznych, w razie konieczności jego podniesienia" - czytamy w raporcie.

"Utrzymywanie się istotnej niepewności w otoczeniu zewnętrznym Polski, zwiększającej możliwość zaistnienia negatywnych szoków, wskazuje na konieczność umacniania odporności sektora bankowego i unikania działań regulacyjnych, które mogłyby ją osłabić" - dodano.

NBP ocenia jednak, że ryzyko systemowe, rozumiane jako ryzyko zakłócenia świadczenia usług pośrednictwa finansowego przez banki, jest ograniczone.

"Wynika to z faktu, że w scenariuszu szokowym liczna grupa banków nie spełniałaby jedynie wymogu połączonego bufora, ale byłaby wciąż wypłacalna i mogłaby kontynuować swoją działalność kredytową" - napisano.

Wyniki symulacji szoku płynności wykazały, że odporność sektora bankowego jest dobra, pomimo nieznacznego pogorszenia w stosunku do oceny przedstawionej w poprzedniej edycji raportu.

"Istnieje jednak grupa banków o podwyższonym profilu ryzyka płynności" - dodano.

Poniżej wyniki testów warunków skrajnych NBP:



Dane historyczne
Wyniki symulacji za okres


I kw. 2016 – IV kw. 2016
I kw. 2017 – IV kw. 2019




scenariusz scenariusz




referencyjny szokowy
Wartości średnioroczne (jako % aktywów)




Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów
0,5
0,69 1,01
Wynik odsetkowy
2,22
2,2 2,04
Wynik finansowy netto
0,91
0,57 0,14






Potrzeby kapitałowe




Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II (w mld zł)
0,0
0,8 5,8
Niedobór kapitału względem wymogów filara I i II




powiększonych o wymóg połączonego bufora (w mld zł)
0,06
8,51 22,8






Banki nie spełniające wymogów filara I i II




liczba banków
0
4 8
udział w aktywach sektora bankowego (w %)
0
5,2 12,3

Poniżej podstawowe wskaźniki gospodarcze w rozważanych scenariuszach makroekonomicznych NBP:






2017 2018 2019
Tempo wzrostu PKB r/r


scenariusz referencyjny 3,7 3,3 3,2
scenariusz szokowy 2,9 -0,4 0,0
Średnioroczna stopa bezrobocia według BAEL


scenariusz referencyjny 5,3 4,9 4,6
scenariusz szokowy 5,5 6,7 8,8
Inflacja CPI r/r


scenariusz referencyjny 2,0 2,0 2,3
scenariusz szokowy 3,7 3,0 0,0
WIBOR3M


scenariusz referencyjny 1,7 1,7 1,7
scenariusz szokowy 2,3 2,6 0,9




pud/ osz/ kuc/

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
USD/PLN 0,23% 3,8973
2019-11-14 00:02:00
EUR/PLN 0,20% 4,2905
2019-11-14 00:02:00
EUR/USD -0,02% 1,1009
2019-11-14 00:02:00
CHF/PLN 0,59% 3,9380
2019-11-14 00:02:00
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Znajdź profil