QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIG20lev
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz głównie inwestuje w kontrakty terminowe na indeks WIG20 (dowolnej serii, na długą pozycję). Pozostałe środki, które nie będą ulokowane w kontrakty terminowe, zostaną zainwestowane w instrumenty dłużne (do 90%) oraz inne środki finansowe. Do 20% aktywów może zostać ulokowane w instrumenty akcyjne.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 150,70 zł
Najgorszy wynik: 42,78 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl