PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% ((70% * EMBI Global Div + 30% * GBI - EM Global Div) + (WIBID 3M - LIBOR 3M))
Zasięg geograficzny: b.d.
Min. 65% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez rządy, banki centralne lub jednostki samorządu terytorialnego państw nienależących do grupy zaawansowanych gospodarek, których lista publikowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Do 35% wartości aktywów lokowane może być w inne dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 148,23 zł
Najgorszy wynik: 94,55 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl