Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 50% MSCI World NR LC Index + 20% ICE BofA ML EMU Direct Government Index + 10% ICE BofA ML U.S. Corporate & Government Master Index + 10% ICE BofA ML EMU Corporate Index + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 40% do 65% aktywów funduszu inwestowane jest w zagraniczne fundusze o charakterze udziałowym. Po 10% aktywów może być inwestowane w polskie fundusze udziałowe, zagraniczne fundsze dłużne i polskie fundusze dłużne. Pozostałą część lokat stanowią instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Pojedynczy fundusz nie może stanowić więcej niż 20% aktywów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,6275 dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1294
Najlepszy wynik: 20,78 zł
Najgorszy wynik: 9,93 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl