Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 40% do 65% aktywów funduszu stanowią inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz udziałowe instrumenty finansowe, dające ekspozycję na rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych lub Ameryce Północnej. Pozostała część aktywów lokowana jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym oraz dłużne instrumenty finansowe. Minimum 70% aktywów funduszu denominowane jest w USD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,6803 dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1981
Najlepszy wynik: 79,05 zł
Najgorszy wynik: 18,96 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl