Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% mWIG40 + 20% sWIG80 + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
18 miesięcy od daty rejestracji funduszu minimum 67% aktywów lokowana będzie w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących działalność w Polsce, których kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa największej ze spółek wchodzących w skład mWIG40 oraz które nie wchodzą w skład WIG20. Do tego momentu udział dłużnych papierów wartościowych o terminie wykupu do jednego roku i instrumentów rynku pieniężnego może stanowić do 100% aktywów funduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,113
Najlepszy wynik: 27,84 zł
Najgorszy wynik: 5,57 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl