Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 95% ICE BofA ML Corp EMU + 5% ICE BofAML Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Minimum 70% aktywów funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w Europie. Do 30% wartości aktywów może być lokowane bezpośrednio w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,2536
Najlepszy wynik: 47,96 zł
Najgorszy wynik: 28,76 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl