Opera NGO SFIO

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Do 60% aktywów funduszu inwestowana jest w akcje, udziały w sp. z.o.o oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Przedmiotem lokat mogą być również dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, waluty (do 25% aktywów), instrumenty pochodne. Zarządzający może również dokonywać krótkiej sprzedaży.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,8571 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,4768
Najlepszy wynik: 15,99 zł
Najgorszy wynik: 9,44 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl