Investor Dochodowy (Investor SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,2937
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0427
Najlepszy wynik: 136,57 zł
Najgorszy wynik: 100,48 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl