Rockbridge Superior Akcji (Rockbridge Superior FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 95% WIG + 5% WIBID 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 70% aktywów funduszu stanowią akcje oraz instrumenty pochodne, dla których bazę stanowią indeksy giełdowe i akcje. Fundusz lokuje aktywa głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie. Pozostałą część portfela mogą stanowić instrumenty dłużne.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0002
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0964
Najlepszy wynik: 124,10 zł
Najgorszy wynik: 85,90 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl