Rockbridge Superior Obligacji (Rockbridge Superior FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, tj. obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz waluty, depozyty bankowe, papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Część środków może być inwestowana w papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
1,1334 wyjątkowo dobry
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1578
Najlepszy wynik: 112,42 zł
Najgorszy wynik: 99,71 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl