Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBID 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe. Inwestycje funduszu skupiają się na rynku polskim. Istnieje możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej, w krótkim horyzoncie portfel inwestycyjny funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0003
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0755
Najlepszy wynik: 117,58 zł
Najgorszy wynik: 82,61 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl