Rockbridge Selektywny (Rockbridge FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Aktywa inwestowane są głównie w instrumenty udziałowe (do 100% aktywów), w tym przede wszystkim akcje, które w ocenie funduszu są niedowartościowane. Część aktywów, która nie będzie ulokowana w instrumentach udziałowych, fundusz inwestuje w instrumenty dłużne (do 100% aktywów). Fundusz może lokować aktywa w papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych państw OECD.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 162,38 zł
Najgorszy wynik: 110,26 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl