Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIG20short
Zasięg geograficzny: b.d.
Funduszu stara się odzwierciedlać zmiany wartości indeksu WIG20short. Cel inwestycyjny realizowany jest poprzez stosowanie fizycznej oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu WIG20 w taki sposób, że udziałowi każdej akcji z indeksu odpowiada krótka pozycja w portfelu funduszu, wynikająca ze stopnia dźwigni finansowej WIG20short wynoszącej -1. Cel ten może być także realizowany przy wykorzystaniu wyłącznie instrumentów pochodnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 594,36 zł
Najgorszy wynik: 314,28 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl