~black944, spytam z ciekawości - czy robiłeś kiedyś symulację wsteczną co do hipotetycznych wyników, które mógłbyś osiągnąć, gdybyś zamiast kółeczek trzymał pozycję od ceny zakupu pierwszej transakcji na danej spółce do ceny sprzedaży ostatniej transakcji? Zakładam tu, oczywiście, że wykluczamy grę na krótko (bo może grasz na zmianę w dwie strony) i wliczamy opłaty transakcyjne, które ponosisz z tytułu poszczególnych transakcji. Niejaki Grisham i inni wielcy świata inwestowania twierdzą, że statystycznie rzecz ujmując im więcej transakcji wykonują inwestorzy, tym gorszy mają zwrot na swoim portfelu.