Utwórz nowy wątekMatematyka obligacji
Artykuł w porządku. Mam zastrzeżenie tylko to Duration. Skoro jest tam wzór na Duration Macaulay'a to dlaczego oznaczenie jest MD (zmodyfikowane Duration) a nie po prostu D?
Z kolei jest tam później wyznaczone zmodyfikowane Duration, ale nie jest to opisane.
zmodyf. Duration to po prostu MD = D/(1+YTM).
Z kolei jest tam później wyznaczone zmodyfikowane Duration, ale nie jest to opisane.
zmodyf. Duration to po prostu MD = D/(1+YTM).
« Poprzednia wiadomość
|
Następna wiadomość »
| 
| 
| 
| - Matematyka obligacji ~Martin24, 2008-12-30 11:05
- Matematyka obligacji ~Marcin, 2009-01-02 11:45
- Re: Matematyka obligacji ~ala, 2009-01-05 12:02
- Matematyka obligacji ~eonomist, 2009-01-06 22:45
- Re: Matematyka obligacji ~masterblaster, 2009-01-09 13:33
- Re: Matematyka obligacji ~Martin24, 2009-02-04 11:00
- Matematyka obligacji ~Slawek, 2009-01-09 20:46
- PYTANIE - Matematyka obligacji ~świeżak, 2009-02-16 18:01
- Re: PYTANIE - Matematyka obligacji ~darek, 2009-02-16 19:05
- Re: PYTANIE - Matematyka obligacji ~ra, 2009-02-22 14:40
- Re: PYTANIE - Matematyka obligacji robert.kajzer, 2011-09-10 09:49
- Re: Matematyka obligacji ~gienio, 2009-02-23 20:07
- Re: Matematyka obligacji robert.kajzer, 2011-09-14 10:13
- Matematyka obligacji ~psoko, 2010-04-13 17:30
- Matematyka obligacji ~pablo, 2011-09-08 13:59
